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新資訊：行業量化產品方興未艾 中小公募積極布局

來源：中國證券報 時間：2023-09-08 10:49:53

量化投資近年來備受市場各方關注，中國證券報記者發現，不少中小公募基金公司嘗試“行業+量化”，以行業量化命名的基金產品屢屢出現。然而有些行業量化產品收益狀況良好，同時也有部分產品收益不盡如人意。

聚焦行業量化產品，對于中小公募基金公司來說，究竟是“破局之道”還是一場“賭局”，對此行業人士眾說紛紜。

收益率顯著分化


(資料圖片)

以永贏基金為例，8月28日，永贏先進制造智選混合發起C單日漲幅8.27%，位居基金當日漲幅排行榜前列。

公開資料顯示，早在2022年中旬，永贏基金就開始布局智選系列基金產品，即以“主動研究+量化”的方式布局發起式行業主題增強基金。Wind數據顯示，當前，永贏基金智選系列基金產品包括永贏醫藥創新智選、永贏數字經濟智選、永贏新能源智選、永贏高端裝備智選等。

中國證券報記者發現，以永贏半導體產業智選C為例，根據半年報，報告期內累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票數量高達69只，累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票為70只，其年初以來收益率為0.38%。布局醫藥行業的永贏醫藥創新智選C報告期內累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票44只，累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票34只，其年初以來收益率為-8.37%。表現最好的永贏先進制造系列，永贏先進制造智選A成立于2023年5月4日，報告期內累計買入金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票24只，累計賣出金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票20只，其成立至今收益率達11.79%。

多家公募有類似布局

中國證券報記者發現，不僅是永贏基金，有不少公募基金都已布局行業量化產品。

進一步搜索行業量化基金可以發現，不少基金公司聚焦單行業量化產品，如長信基金布局的長信低碳環保行業量化、長信電子信息行業量化、長信消費精選行業量化等，泰達宏利基金旗下宏利消費行業量化精選等。

國泰君安研究顯示，幾乎所有行業都可以進行主觀投資，但部分行業并不適用量化投資。由于數據的獲取困難、投資邏輯過于復雜或邏輯無法量化，部分行業并不適合量化投資。

千象資產呂成濤曾表示，嚴格來說，任何一個行業或者板塊都可以用量化的方式來進行布局，但由于考慮到單板塊主題的限制，且從長遠來看，意義并不大。

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