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套期保值是如何操作的？企業開展套期保值業務需要注意什么？-環球實時

來源：襄陽熱線 時間：2023-06-25 10:29:28

套期保值的操作原理舉例如下：

首先確定下自己是生產原材料的企業，為了防止原材料價格上漲，造成自己的成本增加。

操作流程如下：

買入套期保值：在期貨市場建立多頭頭寸，以防止現貨市場價格上漲的風險，適合加工企業，防止原材料上漲等。

通過在期貨市場上買入相對應的期貨交易品種，買入想對應的數量手數。比如需要1000噸的螺紋鋼，為了規避成本上漲做套期保值。那需要在期貨市場上買入100手的螺紋鋼期貨交易品種。螺紋鋼1手是10噸，100手就正好是1000噸。

當螺紋鋼現貨市場的價格已經出現了上漲時候，期貨市場螺紋鋼的價格也出現了上漲，這時把期貨市場里的單子平倉賣掉。期貨市場的盈利對沖掉了現貨市場的成本上漲。

企業開展套期保值業務需要注意什么?

(1)企業在參與期貨套期保值之前，結合自身情況(包括行業風險狀況、市場動態風險狀況和企業自身的風險偏好)進行評估，判斷是否需要以及是否有實力和能力做套期保值。

(2)完善套期保值機構設置，建立起規范的組織體系和有效的機構部門。

(3)需要具備健全的內部控制制度(業務授權制度和業務報告制度)和風險管理部門(風險報告制度、風險處理程序等)。

(4)加強對套期保值交易中相關風險的管理：①基差風險;②現金流風險;③流動性風險;④操作風險。

(5)掌握風險評價方法：風險價值法(VaR)、壓力測試、情景分析。

責任編輯：

標簽： 套期保值的操作 原材料價格 期貨市場

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