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預期收益率和標準差的關系是什么?預期收益率和貼現率一樣嗎?-報道

來源:財經新聞周刊 時間:2023-06-28 13:24:11

預期收益率和標準差的關系是什么?

基于不同的相關系數,投資組合預期收益率與標準差之間的對應關系為

A.基于相同的預期收益率,相關系數越小,總體隱含的風險越小

D.基于相同的風險水平,相關系數越小,可取得的預期收益率越小

預期收益率和貼現率一樣嗎?

債券貼現率和收益率是不相同的。

一、實質不同1、到期收益率的實質:指將債券持有到償還期所獲得的收益,包括到期的全部利息。2、貼現率的實質:指將未來支付改變為現值所使用的利率,或指持票人以沒有到期的票據向銀行要求兌現,銀行將利息先行扣除所使用的利率。

二、特性不同:1、到期收益率的特性:到期收益率相當于投資者按照當前市場價格購買并且一直持有到滿期時可以獲得的年平均收益率,其中隱含了每期的投資收入現金流均可以按照到期收益率進行再投資。2、貼現率的特性:各成員銀行將已貼現過的票據作擔保,作為向中央銀行借款時所支付的利息。

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標簽: 預期收益率和標準差的關系 預期收益率

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