速看：什么是敞口頭寸？敞口頭寸計算公式是什么？

來源：城市頭條網時間：2023-06-06 16:29:11

什么是敞口頭寸?

敞口頭寸也稱未平倉頭寸，是指由于沒有及時的抵補而形成的某種貨幣買入過多或某種貨幣賣出過多。敞口頭寸限額一般需規定敞口頭寸的金額和允許的時間。

如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機構在該幣種上處于多頭;如果某種外匯的敞口頭寸為負值，則說明機構在該幣種上處于空頭。

敞口頭寸包括累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。累計總敞口頭寸法是指累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。凈總敞口頭寸法是指凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。短邊法是指分別加總每種外匯的多頭和空頭;其次，比較兩個總數;最后，把較大的一個總數作為銀行的總敞口頭寸。

敞口頭寸計算公式是什么?

首先是累計總持倉法。累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭和空頭頭寸之和。這種測量方法是保守的。

第二，凈總持倉法。凈總敞口頭寸等于所有外幣的總多頭頭寸和總空頭頭寸之間的差額。這是一種比較基金的計算方式。

第三，短邊法。

總結每個外匯的多頭和空頭頭寸：分別稱為凈多頭頭寸和凈空頭頭寸之和;對兩個總數進行比較;取一個較大的總數作為銀行的總敞口頭寸。短線法的優勢在于它既考慮了多頭頭寸和空頭頭寸的風險，又考慮了它們之間的抵消效應。

因債務人違約可能承擔風險的信貸業務余額就是我們說的風險敞口?？蛻麸L險權重通常由外部評級機構進行評估，分為六個級別：0%、10%、20%、50%、100%和150%。

在標準方法下，信用風險加權資產=∑信用風險暴露(EAD)*客戶風險權重。

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