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世界今熱點:中證1000有望成為對沖以及滾貼水的首選!

來源:華泰期貨 時間:2022-07-18 21:43:36


(資料圖片)

華泰期貨點評中證1000股指期貨上市影響:在目前中性對沖需求集中在IC上的背景下,隨著中證1000股指期貨IM的推出,IM有望取代IC,成為對沖首選。原因在于相較于中證500,投資者能夠在中證1000相關股票池中獲得更多超額收益,因而也會愿意付出更多對沖成本。而隨著對沖需求聚集到IM上,IM將會呈現出長期深度貼水的狀態,預期相比目前IC的年化8%~10%貼水更深,而IC將由于對沖需求的減少,逐步恢復到3%~6%左右的年化貼水水平。

(文章來源:華泰期貨)

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標簽: 股指期貨 中證100 華泰期貨

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