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環球視訊！上海清算所債券收益率曲線與指數分析日報20220725

來源：上海清算所估值資訊 時間：2022-07-25 18:48:12

市場動態

【公開市場】 今日央行開展了50億元7天期逆回購操作，中標利率為2.1%。因今日有120億元逆回購到期，實現凈回籠70億元。


(相關資料圖)

【資金面】 今日資金面整體保持穩定。今日Shibor O/N、1M、3M、6M、9M、1Y有下降趨勢，分別下降12bp、0.1bp、1.2bp、0.8bp、1.1bp、1bp；Shibor 1W、2W有上升趨勢，分別上升0.4bp、1.4bp。

【國債期貨】 今日5年期國債期貨主力合約收盤價為101.61，兩日無變動；10年期國債期貨主力合約收盤價為100.73，下跌0.03%。

債券收益率曲線分析

今日利率債市場收益率整體漲跌互現。今日國開債曲線1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分別為1.94%、2.53%、2.73%、2.98%、2.96%、3.26%、3.36%，變動幅度分別為0bp、0bp、0bp、+1bp、0bp、-3bp、0bp。

今日信用債市場收益率整體漲跌互現。今日AAA級中短期票據曲線1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分別為2.16%、2.81%、3.15%、3.34%、3.65%、3.88%，變動幅度分別為-1bp、+1bp、0bp、+1bp、0bp、-1bp。

今日同業存單市場收益率整體略有上漲。今日AAA級同業存單曲線1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分別為1.54%、1.72%、1.91%、2.05%、2.17%，變動幅度分別為0bp、0bp、+1bp、0bp、+1bp。

債券指數分析

今日債券市場指數變化比較平穩，其中銀行間信用債綜合指數小幅上漲，總收益指數上漲0.03%，收于139.98點。銀行間信用債綜合指數平均修正久期為1.27，平均到期收益率為2.75%。

附：

（文章來源：上海清算所估值資訊）

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標簽： 收益率曲線

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